Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł
InPost 13.99 zł
DPD 25.99 zł
Paczkomat 13.99 zł
ORLEN Paczka 10.99 zł
Poczta Polska 18.99 zł
Jak kupować
Pomoc
Dostawa
InPost 13.99 zł
DPD 25.99 zł
Paczkomat 13.99 zł
ORLEN Paczka 10.99 zł
Poczta Polska 18.99 zł
Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł
Doradca ds. zakupów
Jesteśmy tu dla Ciebie!
(32) 444 93 66
Moje konto
Zostań członkiem wspólnoty miłośników książek z całego świata i zyskaj mnóstwo korzyści.
Załóż konto bezpłatnie
▸
Pusty :-(
0
Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Język
Angielski
Angielski
Książka
Miękka
This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S...
Cały opis
Kod Libristo: 06840456
?
137 b
137 b
233.65
zł
Dostępna u dostawcy
Wysyłamy za 15-20 dni
30 dni na zwrot towaru
Mogłoby Cię także zainteresować
/
Miękka
114.38
zł
This book introduces the idea of volatility as an asset class. Implied Volatility for individual U.S. Stocks are examined extensively. The first chapter defines the notion of implied volatility movements and its interaction with fundamental variables related to the underlying stocks. The second chapter introduces a stochastic implied volatility model for U.S. Stocks and shows how most stocks react to one easily measured common factor. This factor is very robust and liquid to trade. The final chapter examines the risk premia in straddle returns and how to hedge an options portfolios implied volatility risk.
Informacje o książce
Pełna nazwa
Determinants of Implied Volatility Movements in Equity Options
Autor
Christopher Angelo
Język
Angielski
Angielski
Oprawa
Książka - Miękka
Data wydania
2011
Liczba stron
60
EAN
9783639338348
ISBN
3639338340
Kod Libristo
06840456
Wydawnictwo
VDM Verlag
Waga
100
Wymiary
152 x 229 x 4
