Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł
InPost 13.99 zł
DPD 25.99 zł
Paczkomat 13.99 zł
Poczta Polska 18.99 zł
ORLEN Paczka 10.99 zł
Jak kupować
Pomoc
Dostawa
InPost 13.99 zł
DPD 25.99 zł
Paczkomat 13.99 zł
Poczta Polska 18.99 zł
ORLEN Paczka 10.99 zł
Darmowa dostawa z usługą Inpost oraz Orlen od 299.00 zł
Doradca ds. zakupów
Jesteśmy tu dla Ciebie!
(32) 444 93 66
Moje konto
Zostań członkiem wspólnoty miłośników książek z całego świata i zyskaj mnóstwo korzyści.
Załóż konto bezpłatnie
▸
Pusty :-(
0
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Język
Niemiecki
Niemiecki
Książka
Miękka
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der let...
Cały opis
Kod Libristo: 06838564
?
130 b
130 b
221.74
zł
Na zamówienie
Wysyłamy za 3-5 dni
30 dni na zwrot towaru
Das Risikomaß CVaR (Conditional Value-at-Risk), auch als Expected Shortfall bekannt, fand in der letzten Zeit immer mehr Beachtung als eine Alternative zur Varianz oder VaR (Value-at-Risk) im Risikomanagement. Die Suche nach einer optimalen Anlageverteilung in einem Portfolio wird in dieser Arbeit mittels zwei Optimierungsverfahren vorgenommen. Das "Innere-Pinkte-Verfahren" aus der linearen und gemischt ganzzahligen Programmierung wird mit dem Nesterov-Verfahren, welches eine dem CVaR ähnliche Zielfunktion besitzt, verglichen. Als Bespiel wird ein Modell mit den Aktienkursen aus dem DAX aufgebaut und mittels AMPL und MATLAB-Programm berechnet.
Informacje o książce
Pełna nazwa
Optimierung von Conditional Value-at-Risk
Autor
Elena Yanovskaya
Język
Niemiecki
Niemiecki
Oprawa
Książka - Miękka
Data wydania
2010
Liczba stron
64
EAN
9783639317121
Kod Libristo
06838564
Wydawnictwo
VDM Verlag Dr. Müller
Waga
112
Wymiary
150 x 220 x 4
